2010银行风险管理模拟试题信用风险分析

发表日期：2010-6-23 来源：中国银行从业资格考试网

二多选题
16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ABC
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限E.行业风险指数
17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？　ABCDE
A.品德
B.资本
C.还款能力
D.抵押E.经营环境
18 信用风险组合模型包括：BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+ E VaR
19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：BCD
A银行间的短期利率水平
B第０期到第１期的即期利率
C第１期到第２期的远期利率
D３年期的即期利率
E市场在３期内的平均利率水平
20期权的价值由哪几部分组成？AB
A.时间价值
B.内在价值
C.执行价格
D.标地资产价格
E.无风险利率

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