4.组合限额管理（一般了解）
组合限额的分类
（1）授信集中度限额
授信集中度限额，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。
（2）总体组合限额
该限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。
如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失；
设定组合限额主要分为五个步骤，见图3-5。
第一个，“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实资本。
第二个，要通过计算一个总体的预期损失来计提损失准备金。损失准备金不是经济资本，经济资本是弥补非预期的损失。
组合管理人员通过组合报表密切关注组合限额的利用率
下列情况信用风险管理委员会可以考虑重新设定/调整限额
组合限额维护的主要任务
商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。
A、所预计的下一年度的银行资本
B、所预计的未来三年的银行资本
C、本年度的银行资本
D、过去三年间的银行资本
标准答案：A
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